交易策略 回溯測試

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與第二個問題開始 所以，如果你想工作實際XTS對象，你需要使用獲得。 關於你的第一個問題 - 我不認為你真的需要提取數據作為載體 - 的XTS目的是通過日期索引的數組，很容易的工作。 如果你仍然想要得到的數據，可以使用 現在，為了讓您開始使用的策略，我將建議按照以下步驟工作簡單回測試 定義你的策略。 2.創建一個數組或列添加到要代表你的每一天將您的XTS對象。 1長，0表示沒有立場和-1的簡稱（以後您可以為槓桿的數量播放）。 3.乘以每一天返回的位置，你會得到你的戰略回報載體。 4.檢查結果 - 我的建議是PerformanceAnalytics。 簡單的策略 - 封蓋SMA20時購買。 下出售 這是你會得到什麼 這是什麼： 回溯測試是將交易策略或分析方法，歷史數據，看看如何正確的策略或方法會預測實際結果的過程。 它是如何工作/例： 例如，假設你設計，你認為一直預測SP 500的未來價值通過使用歷史數據模型，你可以回測模型，看它是否會在過去奏效。 通過比較實際的歷史結果的模型的預測結果，回溯測試可確定模型是否具有預測價值。 幾乎所有的方法來預測什麼都可以測試有效。 例如，分析師可以回測他或她的方法來預測一個公司的淨收入。 某只股票的波動程度。 關鍵比率。 或返回百分比。 技術交易者回溯測試的最常見的用戶，而今天大多數回溯測試用計算機軟件來完成。 為什麼重要： 回溯測試提供分析。 交易員和投資者的方式來評估和實施之前優化交易策略和分析模型。 這個概念是，將過去不良的制定出台了戰略，可能會在今後的工作很差，反之亦然。 但正如你所看到的，回溯測試的一個關鍵部分是有風險的假設，過去的表現預示未來表現。