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交易波動性：一個基本的VXX策略 不斷發展的ETF和ETN市場取得了難以置信的是容易的平均零售交易者有機會獲得大量的用於預留專業交易商不同的市場。 隨著中新的可用性已經到來的策略和思路大量湧入的定量方法對這些市場。 在VXX ETN的建立提供了散戶投資者進行交易市場波動的能力。 誰使用簡單地使用VIX作為一般的市場指標交易商現在能夠實際交易的指標。 在VXX使得交易波動對零售投資者的選擇。 周杰倫Wolberg得到為我們提供了一個交易策略一個獨特的想法。 周杰倫Wolberg得到從交易波動性出版戰略的基礎上從VXX每週滾動收益率（WRY）和其10天移動均線信號交易的VXX。 這一觀點的規則非常簡單： 有這種交易策略兩部分： 1）短途VXX / UVXY（或長XIV / SVXY）每當苦笑低於其移動平均線，並 2）長途VXX / UVXY（或短十四）每當苦笑高於其移動平均線。 他為我們提供了他的回溯測試參數： 香港專業教育學院測試有效分開的策略，只是短期VXX和長VXX只能從VXX（二零零九年一月三十○日）到2013年12月10日正式成立。 決策點使用日收盤（在這裡可以查看分析個別行業）的數據進行。 藍鳥短端收益看起來非常有前途： 對於短期VXX只： ＃收益：59 ＃損失：47 平均回報率：+ 4.1％ 最大增益：+ 40.4％ 最大損失：-19.2％ 總和的收益損失：+ 438.6％ 但他的長邊收益的arent盈利： 對於長VXX只： ＃收益：32 ＃損失：74 平均回報：-0.8％ 最大增益：+ 60.6％ 最大損失：-17.4％ 總和的收益損失：-81.9％ 正如你所看到的，這種策略的短邊似乎有優勢，但長邊犯規相當疊起來。 周杰倫將繼續通過提供柱狀圖的報告個別行業的回報。 他還建議，許多長邊交易開始了盈利，但隨後回吐了其既得利益和地位變成了輕微的損失。 他的理論是，實施追踪止損會保護這些利潤並作出一個成功的長邊戰略。 除了添加跟踪止損，我也很好奇，看看如何將一個長期趨勢過濾器會影響回報。 我不知道他的許多虧損的交易發生在100或200天移動平均的錯誤的一邊。 再次，我們有可能會發展成一些獨特的，有利可圖的策略。 然而，在這一點上，它基本上是一個有趣的想法。
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